Podzakonski akti koji se donose uz Zakon o kreditnim institucijama
bitno mijenjaju važne parametre u poslovanju banaka. Izmjene u načinu
izračuna adekvatnosti kapitala bankama će omogućiti znatno povećanje
rizičnih plasmana, bez zahtjeva za povećanje kapitala. O tome smo
razgovarali s Damirom Odakom, predsjednikom uprave OTP banke.
• Dosad su banke u Hrvatskoj imale
zavidnu adekvatnost kapitala. Što konkretno izmjene u izračunu znače za
stabilnost domaćeg bankarskog sustava?
– Izmjene će dovesti do daljnjeg povećanja iskazane kapitalne
adekvatnosti. S obzirom na to da će se pritom propisani minimum
povećati s 10 na 12 posto, u stvarnosti neće biti značajnog opuštanja
regulative. Ukratko, kratkoročno će banke ostati podjednako stabilne
kao i dosad.
• Kako će se promjena odraziti na
upravljanje kreditnim rizikom, dominantnim u našem bankarskom sustavu?
– Promjena regulative znatno će utjecati na motivaciju banaka prilikom
odobravanja kredita. Banke će uz isti kapital moći odobriti znatno više
kredita stanovništvu nego gospodarstvu. Tako će, primjerice, podjednako
kapitalizirana banka moći odobriti triput više stambenih kredita od
kredita za obrtna stredstva. To će se sigurno odraziti na cijenu i
dostupnost kredita. Iako je promjena sa stajališta stabilnosti i
sigurnosti bankarskog sustava dobra, pitanje je kako će se odraziti na
spremnost bankarskog sustava da podržava razvoj gospodarstva.
• S obzirom na to da će banke sada
moći imati manje kapitala, znači li to da će vlasnici povlačiti taj
kapital?
– Istina je da će se ovim promjenama nešto povećati kapital u odnosu na
propisane minimume. Međutim, budući da većina banaka i dosad posluje
tako da održava značajan višak kapitala, nije vjerojatno da će ta
promjena utjecati na njihovu politiku.
• Što je s bankama koje, prema
trenutačnoj procjeni, imaju manjak kapitala?
– Ako regulativa, kako je najavljeno, stupa na snagu tek iduće godine,
te se banke moraju uskladiti s postojećom regulativom.
• Većina banaka koristit će
standardizirani pristup upravljanja kreditnim rizikom...
– Standardizirani pristup u osnovi je izračuna kapitalne adekvatnosti
pa njegova primjena neće utjecati na adekvatnost kapitala. Ako pojedine
banke dobiju odobrenje da koriste tzv. IRB sustav za izračun kapitalne
adekvatnosti, to će se odraziti na njihovu kapitalnu adekvatnost.
• Primjena naprednog pristupa dodatno
će smanjiti zahtjeve za kapitalom, a dozvolu za njegovu primjenu dobit
će barem nekoliko banaka na tržištu. Kakve će biti posljedice?
– Kao što smo čuli tijekom okruglog stola, taj pristup neće automatski
povećavati adekvatnost. Budući da se temelji na statističkim modelima
koji moraju stalno biti potvrđivani povijesnim podacima, taj će sustav
odražavati prošle kreditne rizike po klasama imovine i temeljem toga
određivati kapitalne zahtjeve. Ipak, za stabilnost sustava treba imati
na umu da su ti modeli po definiciji “prociklični”.
Jednostavno rečeno, budući da tijekom zadnjih pet godina praktično nije
bilo gubitaka na stambenim kreditima s hipotekom, model bi mogao
statistički dokazati da za odobravanje tih kredita nije potreban
kapital. Isto bi se moglo dokazati i za kredite za gradnju trgovačkih
centara.
INTERVJU: DAMIR ODAK, Čelnik OTP-a
