Ako bi trebalo izdvojiti jednu zadaću vezanu uz nadzor banaka za koju se smatra da je Hrvatska narodna banka radi odlično, to bi zasigurno bilo osiguranje da su dovoljno kapitalizirane. Je li to doista tako, saznat ćemo nakon završetka stres-testa koji u rujnu počinje provoditi Europska središnja banka. Barem za pet odabranih banaka: Zabu, PBZ, Erste, OTP i HPB. Zanimalo nas je zašto su baš te banke izabrane, prema kojim kriterijima, s obzirom na to da bi, da se biralo isključivo najveće, po udjelu u ukupnoj imovini umjesto HPB-a upao RBA.
– Te su institucije odabrane na temelju veličine, profila rizika i opće važnosti za nacionalno gospodarstvo. Pritom je uzeto u obzir nekoliko elemenata, primjerice, poslovni model institucije, unutarnje upravljanje i upravljanje rizicima, rizik kapitala, likvidnosni i rizik izvora financiranja te povezanost s ostalim financijskim sustavom – pojasnio je kriterije izbora HNB koji će ESB-u pomagati u postupku procjene.
Koliko su zdrave?
A što će se konkretno procjenjivati? Ciljevi stres-testa su, pojašnjava regulator, poboljšanje kvalitete informacija o stanju banaka, utvrđivanje problema i provedba potrebnih korektivnih mjera te procjena jesu li suštinski zdrave.
– Naime, pregledom kvalitete imovine procjenjuje se adekvatnost vrednovanja bilančnih izloženosti, a testiranjem otpornosti na stres procjenjuje se otpornost banke u stresnom makroekonomskom scenariju koji u pravilu pretpostavlja ekonomsku recesiju. Obje sastavnice usmjerene su prije svega na rizike za kapital – kažu u HNB-u.
Kvaliteta imovine, laički, znači kvalitetu kredita: koliki je rizik od toga da se uredno ne servisiraju. U ovoj dubinskoj procjeni poslovanja u fokusu nisu druga područja rizika, primjerice rizik likvidnosti, operativni rizik i opasnost od pranja novca. Pitali smo i banke u koje ulazi europski regulator jesu li spremne i kakva su im očekivanja.
Bitne baze podataka
Osim Zabe, sve su odgovorile. HPB, doduše, vrlo stidljivo, samo jednom rečenicom: da je spreman za opsežan i kompleksan test ESB-a. Najveći se entuzijazam primjećuje kod PBZ-a, s obzirom na rezultate koji su objavljeni nakon što je njegova matična banka Intesa Sanpaolo prošla test otpornosti.
– Vezano uz našu matičnu banku, prema posljednjim rezultatima testova otpornosti na stres koji su provedeni diljem EU i objavljeni početkom studenoga 2018., Intesa Sanpaolo bila je jasan pobjednik te vježbe s najvećim iznosom kapitala među navedenim bankama u odnosu na zahtijevanu razinu u nepovoljnom scenariju – prokomentirali su u drugoj po veličini hrvatskoj banci i poručili kako su spremni te će poduzeti sve što je potrebno da bi uspješno odgovorili regulatornim zahtjevima.
Od pet banaka koje će od rujna biti podvrgnute testiranju, osim PBZ-ove “majke”, stres-test prošle su još i matice Erste banke i Zabe. U Erste banci kažu da su i oni u Hrvatskoj sudjelovali u prikupljanju podataka i provođenju testova koji su bili potrebni jer ih je tada tražio ESB.
– Stres-test je već bio provodio i HNB u prethodnim razdobljima. Stoga, s obzirom na to da smo već imali priliku sudjelovati u takvim testovima, svjesni smo da se radi o kompleksnom zadatku te je bitna dobra priprema i organizacija kako bi prošao bez većih poteškoća – ističu u Erste banci te dodaju kako su bitne i dobre baze podataka te njihova kontrola. Vjeruju da imaju dobre temelje za procjenu koja ih čeka