Iako je u svoju svlačionicu dobio velikane kao što su Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso i ostale, Pellegrini s Realom nije osvojio apsolutno ništa. U Primeri je ostao drugi, iza Barcelone, u Ligi prvaka je ispao od Lyona (u osmini finala), a u domaćem Kupu Kralja je doživio blamažu, odnosno poraz od nižerazrednog Alcorcona.
- Predsjednik Perez je imao možda dobru koncepciju na početku, ali je nije sproveo na pravi način. Uopće nije htio razgovarati sa mnom, niti je slušao moje želje. Iskreno, želio sam da Arjen Robben i Wesley Sneijder ostanu u klubu jer su to odlični nogometaš, koji ne samo da mogu koristiti, već donose prevagu. No, on ih je prodao - rekao je Pellegrini.
Čileanac se potom osvrnuo na, sasvim izvjesno svog nasljednika, Josea Mourinha.
- Mourinho se nije ponio uopće etički prema svima. Pregovarao je s Realom, makar sam u tom trenutku i dalje bio službeno trener. To je posve nekorektno, no od njega smo već navikli na takve stvari. On radi sve kako bi dobio ono što želi. Ja nikada u svojoj karijeri nisam pregovarao s klubom ako je tamo još uvijek sjedio neki moj kolega.