'Uz isti kapital banke će davati puno više kredita'

Podzakonski akti koji se donose uz Zakon o kreditnim institucijama bitno mijenjaju važne parametre u poslovanju banaka. Izmjene u načinu izračuna adekvatnosti kapitala bankama će omogućiti znatno povećanje rizičnih plasmana, bez zahtjeva za povećanje kapitala. O tome smo razgovarali s Damirom Odakom, predsjednikom uprave OTP banke.

• Dosad su banke u Hrvatskoj imale zavidnu adekvatnost kapitala. Što konkretno izmjene u izračunu znače za stabilnost domaćeg bankarskog sustava?
– Izmjene će dovesti do daljnjeg povećanja iskazane kapitalne adekvatnosti. S obzirom na to da će se pritom propisani minimum povećati s 10 na 12 posto, u stvarnosti neće biti značajnog opuštanja regulative. Ukratko, kratkoročno će banke ostati podjednako stabilne kao i dosad.

• Kako će se promjena odraziti na upravljanje kreditnim rizikom, dominantnim u našem bankarskom sustavu?
– Promjena regulative znatno će utjecati na motivaciju banaka prilikom odobravanja kredita. Banke će uz isti kapital moći odobriti znatno više kredita stanovništvu nego gospodarstvu. Tako će, primjerice, podjednako kapitalizirana banka moći odobriti triput više stambenih kredita od kredita za obrtna stredstva. To će se sigurno odraziti na cijenu i dostupnost kredita. Iako je promjena sa stajališta stabilnosti i sigurnosti bankarskog sustava dobra, pitanje je kako će se odraziti na spremnost bankarskog sustava da podržava razvoj gospodarstva.

• S obzirom na to da će banke sada moći imati manje kapitala, znači li to da će vlasnici povlačiti taj kapital?
– Istina je da će se ovim promjenama nešto povećati kapital u odnosu na propisane minimume. Međutim, budući da većina banaka i dosad posluje tako da održava značajan višak kapitala, nije vjerojatno da će ta promjena utjecati na njihovu politiku.

• Što je s bankama koje, prema trenutačnoj procjeni, imaju manjak kapitala?
– Ako regulativa, kako je najavljeno, stupa na snagu tek iduće godine, te se banke moraju uskladiti s postojećom regulativom.

• Većina banaka koristit će standardizirani pristup upravljanja kreditnim rizikom...
– Standardizirani pristup u osnovi je izračuna kapitalne adekvatnosti pa njegova primjena neće utjecati na adekvatnost kapitala. Ako pojedine banke dobiju odobrenje da koriste tzv. IRB sustav za izračun kapitalne adekvatnosti, to će se odraziti na njihovu kapitalnu adekvatnost.

• Primjena naprednog pristupa dodatno će smanjiti zahtjeve za kapitalom, a dozvolu za njegovu primjenu dobit će barem nekoliko banaka na tržištu. Kakve će biti posljedice?
– Kao što smo čuli tijekom okruglog stola, taj pristup neće automatski povećavati adekvatnost. Budući da se temelji na statističkim modelima koji moraju stalno biti potvrđivani povijesnim podacima, taj će sustav odražavati prošle kreditne rizike po klasama imovine i temeljem toga određivati kapitalne zahtjeve. Ipak, za stabilnost sustava treba imati na umu da su ti modeli po definiciji “prociklični”.

Jednostavno rečeno, budući da tijekom zadnjih pet godina praktično nije bilo gubitaka na stambenim kreditima s hipotekom, model bi mogao statistički dokazati da za odobravanje tih kredita nije potreban kapital. Isto bi se moglo dokazati i za kredite za gradnju trgovačkih centara.